李翠霞个人简历
邮箱：lcx@xzit.edu.cn
专业：概率论与数理统计（方向：极限理论在金融与保险中的应用）
一、工作及教育经历：
2009-2013，兰州大学，获博士学位；
2019-2020，访问佐治亚州立大学罗宾逊商学院；
2020.08-至今，徐州工程学院数学与统计学院任职；
2005—2020.07，兰州大学数学与统计学院任职。
二、学术论文：
1．Kim, D. , Kong, X., Li, C. and Wang, Y. (2018) Adaptive thresholding for large volatility matrix estimation based on high-frequency data. Journal of Econometrics，203(1):69-79. (SCI)
2. Li, C. and Guo, E. (2018) Estimation of the integrated volatility using noisy high-frequency data with jumps and endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods，47(3):521-531. (SCI)
3. Li, C., Chen, J., Liu, Z. and Jing, B. (2014) On integrated volatility of Ito semimartingales when sampling times are endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods, 43(24):5263-5275. (SCI)
4. Jing, B., Li, C. and Liu, Z. (2013) On estimating the integrated co-volatility using noisy high-frequency data with jumps. Communications in Statistics-Theory and Methods, 42:3889-3901. (SCI)
5. Li, C., Liang, X., Jing, B. and Kong, X. (2013) The asymptotics of the integrate self-weighted cross volatility estimator. Journal of Statistical Planning and Inference, 143:1708-1718. (SCI)
6. Kong, X., Jing, B. and Li, C. (2013) Is the driving force of a continuous process a Brownian motion of fractional Brownian motion? Journal of Mathematical Finance, 3:454-464. (SCI)
7. 李翠霞，郭二林，包美娟。（2013）一种带有自权重的积分波动率的非参估计。中山大学学报（自然科学版），第52卷第1期，55-58。(核心期刊)
五、获得基金：
[1] 主持国家自然科学基金青年基金 (22万元)。
[2] 主持中央高校自由探索项目 (5万元)。
[3] 主持中央高校自由探索项目 (2万元)。
[4] 参与国家自然科学基金面上项目（75万元）。
[5]参与中央高校自由探索项目一项（4万元）。